序列

小兵先说：以下这篇文章最早的出处是沈浩老师博客原创，由 计量经济学 公众号整合转载发布在公众号平台，该文中图片右下角印有“计量经济学”，但我要强调一下原创归沈浩老师，如有其它账号转载请注明原创来源。 由于原文很长，且为多篇博文合并整理，为了方便阅读，下面的图文由数据小兵进行重新分段规划、编写排版，本文标题也由小兵拟定，如有不妥还请及时告知。 ==全文如下== 关于时间序列，有好多软件可以支持分析，大家比较熟悉的可能是EVIEWS、SPSS、还有STATA，具体用啥软件，结果都是一样的，但是SPSS作为一款学习简单，使用容易的软件还是值得大家关注的。 01 预测 预测是对尚未发生或目前还不明确的事物进行预先的估计和推测时间序列模型有哪些，是在现时对事物将要发生的结果进行探讨和研究，简单地说就是指从已知事件测定未知事件。 为什么要预测呢，因为预测可以帮助了解事物发展的未来状况后，人们可以在目前为它的到来做好准备，通过预测可以了解目前的决策所可能带来的后果，并通过对后果的分析来确定目前的决策，力争使目前的决策获得最佳的未来结果。 我们进行预测的总的原则是：认识事物的发展变化规律，利用规律的必然性，是进行科学预测所应遵循的总的原则。 这个总原则实际上就是事物发展的。 1-“惯性”原则——事物变化发展的延续性； 2-“类推”原则——事物发展的类似性； 3-“相关”原则——事物的变化发展是相互联系的； 4-“概率”原则——事物发展的推断预测结果能以较大概率出现，则结果成立、可用； 02 时间序列预测 时间序列预测主要包括三种基本方法： 1-内生时间序列预测技术； 2-外生时间序列预测技术； 3-主观时间序列预测技术； 当然今天我们主要讨论内生时间序列预测技术——也就是只关注时间序列的下的预测问题！ 从数据分析的角度来考虑，我们需要研究： 时间序列有一明显的特性就是记忆性(memory)，记忆性系指时间数列中的任一观测值的表现皆受到过去观测值影响。 时间序列主要考虑的因素是： 长期趋势(Long-term trend) 时间序列可能相当稳定或随时间呈现某种趋势。时间序列趋势一般为线性的，二次方程式的或指数函数(exponential 。 季节性变动(Seasonal variation) 按时间变动，呈现重复性行为的序列。季节性变动通常和日期或气候有关。季节性变动通常和年周期有关。 周期性变动(Cyclical variation) 相对于季节性变动，时间序列可能经历“周期性变动”。周期性变动通常是因为经济变动。 随机影响(Random effects) 03 时间序列预测技术 预测技术主要包括两大类： 第一：指数平滑方法 描述时间序列数据的变化规律和行为，不去试图解释和理解这种变化的原因。 例如：您可能发现在过去的一年里，三月和九月都会出现销售的高峰，您可能希望继续保持这样，尽管您不知道为什么。 第二：ARIMA模型 描述时间序列数据的变化规律和行为，它允许模型中包含趋势变动、季节变动、循环变动和随机波动等综合因素影响。...

搭一个时间序列预测模型需要避开哪些坑？ 简介 如果说哪类机器学习问题坑最多，那我一定投时间序列预测一票。 时间序列预测问题中数据形式的特殊性，导致了搭建模型过程中会遇到各种各样的坑。从头到尾搭建一个时间序列预测模型需要避开哪些坑？今天给大家总结一下我在实际工作中遇到的问题，包括数据、模型、指标、应用等四个方面的坑。 数据中的坑 任何机器学习模型的第一步都需要进行数据处理，而这一步在时间序列预测问题上坑非！常！多！我们常见的任务，比如图像分类或者文本匹配，输入数据都是结构化的，文本分成的token一共就那么几个，图像的rgb也都是0到255之间的一个数。但是时间序列的输入数据是离散值，而且取值理论上没有固定的范围。这就造成了时间序列处理中有很多需要注意的点。下面跟大家说几个我在做时间序列预测时遇到的典型坑供大家参考。 第一个坑：数据预处理。时间序列预测的数据集千差万别，数据的取值范围差异也很大，可能最小值是0时间序列模型有哪些，最大值是1000000。这种数据直接输入模型很难训练，因此一般需要做一些例如归一化等数据预处理。但是选哪种预处理方法最好呢？数据预处理方法选的不好，相当于地基没打好，后面做的各种实验全白费，因此一定要先选一个适合自己数据集的处理方法。如果数值差异很大，一般通常是先取对数缩小scale，再在此基础上做归一化。此外一定要注意数据泄露的问题！归一化求均值时，只能用Encoder的数据计算，不要把Deccoder的数据也加进去。数据预处理细节很多，一个不小心就会导致后面的实验全白做了，一定要小心。 第二个坑：窗口选择问题。使用深度学习进行预测，一般都会选择历史N天作为Encoder输入，预测未来M天的。那么这个N天和M天怎么选呢？M是问题定义好的，比如需要预测未来30天的预测结果，M就是30。至于N的选择，就要注意了。一方面，N的选择一定要比M长，一般为M的1.5倍以上。另一方面时间序列模型有哪些，要看数据的周期性。如果数据呈现明显的以365天为周期的年周期性，那么N至少要涵盖一年，才能让模型预测出来接下来要发生的事。N的选择也不能太长，会导致模型训练慢，或者收敛困难的问题。N如果选的长度不够，模型知道的信息不足，后面模型设计的再怎么花哨，也不会取得好的效果。一定要结合数据特点进行窗口选择，把你想让模型知道的信息都输入给模型。 模型中的坑 时间序列模型千千万，如何选择最适合自己场景的呢？我曾经在之前的文章中详细汇总了各类深度学习时间序列预测模型，Transformer、LSTM、CNN等基础结构都有针对时间序列预测的模型，也有Nbeats、LSTNet等专门针对时间序列预测设计的网络。 在模型的选择上，一个比较重要的原则是根据预测序列的长短来定。如果是单点预测，LSTM就能取得非常好的效果。如果是长周期预测，那就必须加一些Attention才能更好的进行对齐，这个时候可以考虑LSTM+Attention，或者直接上Transformer模型。另一个考虑因素是你的数据噪声大不大，一个经验是，噪声越大的数据集，用越简单的模型往往能取得更好的效果，而用了复杂模型反而会因为过拟合导致效果较差。 指标中的坑 在时间序列预测评价指标上，一定要结合实际需求来选择。时间序列预测的评价指标可以分为两类，一类是scale无关的（如smape、rmsle、mape等），一类是scale相关的（如mse、rmse、mae、nd等）。Scale无关的，即不管每个样本点的取值多大，对最终loss的贡献都是差不多的，因为这些指标计算的都是预测值相对于真实值的偏差百分比。而scale相关的指标，数值越大对loss的贡献就越大，因为它们直接计算预测值和真实值的差值。 在选择指标时，如果更关注大值样本的效果，可以用scale相关的指标；如果更关注全局所有样本的效果，可以用scale无关的指标。对于scale无关的指标还要注意一点，在一些场景中，小值样本比大值样本多得多，数据呈现长尾部分。这种情况下使用scale无关指标，则更偏向于看小值样本效果。同时，小值样本可能存在更大的误差，比如真实值是1，预测值是2，这偏差就是100%了，小样本本来就噪声大。如果用scale无关指标在这类数据上评估，很可能反映的是拟合噪声的效果。因此更合适的做法是对测试集做一个采样，小值样本、大值样本保留差不多的数量，才能更科学的评价模型效果。 应用中的坑 时间序列预测的结果不能只看指标，一定要看预测结果的折线图！有的时候看着指标不错，但实际预测出来的曲线可能是下面某些图那样的： 在应用之前，一定要做一些可视化分析，看模型预测的曲线和真实曲线差异在哪，把历史的真实序列也要画出来，这样才能看出哪些地方你认为模型本该预测出来，但实际没预测出来，针对性的优化模型。 总结 实际应用中搭建时间序列预测模型时，和学术界的差异还是很大的。学术界用的数据大多数都很干净，规律性很强。但是实际应用中的数据集，噪声大、取值范围大、规律性不明显等都是很大概率要面对的问题。你在时间序列预测中踩过坑吗？欢迎评论区交流~ ———END———限 时 特 惠：本站每日持续更新海量各大内部创业教程，一年会员只需88元，全站资源免费下载点击查看详情站 长 微 信：chuangyedemao